Larry Swedroe 빅로켓 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

오늘 소개해드릴 전략은 지난번에 소개 시켜드린 Larry Swedroe의 공격형 버젼 전략입니다. 

 

 

2022.02.05 - [자산배분전략] - Larry Swedroe 심플 자산배분전략

2022.02.07 - [자산배분전략] - Larry Swedroe 1 자산배분전략

2022.02.09 - [자산배분전략] - Larry Swedroe 2 자산배분전략

2022.02.11 - [자산배분전략] - Larry Swedroe Eliminate Fat Tails 자산배분전략

 

포트폴리오 소개

Larry Swedroe는 데이터 기반 투자 방식을 선호하고 있으며 투자에 관한 여러 책을 집필하였습니다. 

 

■ The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need: The Way Smart Money Preserves Wealth Today (링크)

 

■ Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today (링크)

 

포트폴리오를 관통하는 한 가지 주제는 변동성을 낮게 유지하는 것입니다. 고위험 수익보다 안전을 선호합니다.  

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

■ 9.00% US Large Cap Value (VTV)

■ 9.00% US Large Cap (VV)

■ 9.00% US Small Cap Value (VIOV)

■ 9.00% US Small Cap (VIOO)

■ 6.00% REITs (VNQ)

■ 3.00% Emerging Markets (VWO)

■ 3.00% International All-World ex-US (VEU)

■ 6.00% International Large Cap Value (EFV)

■ 3.00% International Small Cap Blend (VSS)

■ 40.00% Short Term Treasuries (VGSH)

■ 3.00% International Small Cap Value (DLS)

 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 : Larry Swedroe’s Big Rocks Portfolio

▶백테스팅 기간: 2010-09-08 ~ 2022-02-08

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 125.23 %

▶ MDD : -22.30 %

▶ 1개월 수익률 : 0.29 %

▶ 3개월 수익률 : -3.11 %

▶ 6개월 수익률 : -0.08 %

▶ 2021년 수익률 : 14.04 %

 

전구간 수익률과 MDD

코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

월간 수익률

 

MDD Best 10

 

 

Underwater 기간 Best 10

417 일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.