Larry Swedroe 심플 자산배분전략

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

오늘 소개해드릴 전략은 자산 관리 회사인 Buckingham Strategic Wealth (링크) 의 Larry Swedroe 전략입니다. 

 

전략에 버젼이 여러가지 있어서 몇 차례에 걸쳐서 소개 드리겠습니다. 

 

 

 

 

포트폴리오 소개

Larry Swedroe는 데이터 기반 투자 방식을 선호하고 있으며 투자에 관한 여러 책을 집필하였습니다. 

 

■ The Only Guide to a Winning Investment Strategy You'll Ever Need: The Way Smart Money Preserves Wealth Today (링크)

 

■ Your Complete Guide to Factor-Based Investing: The Way Smart Money Invests Today (링크)

 

포트폴리오를 관통하는 한 가지 주제는 변동성을 낮게 유지하는 것입니다. 고위험 수익보다 안전을 선호합니다.  

 

그런데.....아래 결과를 보시면 알겠지만 결과가 좋지는 않내요

 

 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 

 

 

■ 15.00% US Large Cap Value (VTV)

■ 15.00% US Small Cap Value (VIOV)

■ 13.00% US Small Cap (VIOO)

■ 4.00% Emerging Markets (VWO)

■ 13.00% International Large Cap Value (EFV)

■ 40.00% TIPS (VTIP)

 

 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 : Larry Swedroe 심플 자산배분전략

▶백테스팅 기간: 2012-10-15 ~ 2022-02-02

▶ 리벨런싱 주기: 연간

▶ 전체수익률 : 93.57 %

▶ MDD : -24.95 %

▶ 1개월 수익률 : 0.51 %

▶ 3개월 수익률 : -0.95 %

▶ 6개월 수익률 : 2.01 %

▶ 2021년 수익률 : 15.77 %

 

2022.01.23 - [자산배분전략] - 자산 배분 전략 비교

전구간 수익률과 MDD

역시 코로나 시기에서 큰 낙폭을 보입니다. 

 

월간 수익률

 

MDD Best 10

코로나 시기를 잘 해쳐나가지 못했었습니다. 

 

Underwater 기간 Best 10

428일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.