변동성 돌파매매에 어울리는 ETF는?

 

안녕하세요 상냥하고 친절한 먼트리호 입니다. 

 

변동성 돌파매매 전략은 코드로 작성이 쉽고 인터넷에 무료 코드가 많이 있어 적용하기도 어렵지 않습니다. 

 

전략의 특성 상 매매가 매일 이루어지므로 수수료를 감안할 때 개별 종목보다는 지수를 추종하는 ETF에 어울린다고 생각합니다. 

 

불과 몇 년전에는 ETF의 종류가 얼마 없었고 대부분 코스닥, 코스피 지수를 추종하는 ETF였습니다. 

하지만 최근에 들어서는 각 색터별 ETF가 계속 출시되어 그 수가 100여개가 됩니다. 

 

그러면 변동성 돌파매매에 어울리는 ETF가 있지 않을까 해서 벡테스팅을 해보았습니다. 

 

백테스팅 셋팅

–  대상: 거래량 상위 25위 (2022-01-13 기준)

–  기간: 2021.01.01 ~ 2022.01.13

–  대상전략: 변동성 돌파매매 (전략 12)

백테스팅 결과

상장일이 얼마 되지 안은 3종목 (TIGER 글로벌메타버스액티브, KODEX 미국메타버스나스닥액티브, KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate) 은 제외하였습니다. 

결과는 아래와 같습니다. 결과를 나름대로 분석하자면

◆ 변동성 돌파 전략이므로 적당한 변동성이 있어야 한다.

지수 ETF를 제외하면 TIGER 여행레저가 1위이고 차이나 항셍테크가 꼴등입니다. 

TIGER 여행레저가 2위여서 좀 당황했습니다. 코로나 시기에 여행 테마가 아주 않좋은데 변동성 전략은 수익률이 매우 좋아서요. 

그래서 나름 내린 결론이 적당한 (?) 변동성이 있어야 한다였습니다. 이것을 어떻게 정량화 해야하는지는 좀 고민을 해 볼 예정입니다. 

 

◆ 인버스 ETF와 혼합하면 좋겠다.

인버스 ETF가 상위권을 차지하고 있습니다. 양방향으로 변동성 돌파 전략을 적용하면 좋겠다는 생각을 했습니다. 

 

◆ 지수보다는 개별 ETF가 유리하다

시기마다 테마주가 있듯이 ETF도 그런것 같습니다. 

거래량이 충분한 개별 ETF에 투자한다면 지수 ETF 에 버금가는 성과를 낼 수 있다고 생각합니다. 

 

 

마치며

어느 ETF가 변동성 돌파 매매에 어울리는가? 라는 궁금증에서 시작했는데 결과에 놀랐습니다. 

백테스팅 전에는 당연히 지수 ETF에 투자하는 것이 좋을 것 같았는데 역시 투자 전에 점검이 필요하네요. 

여러분들도 투자 전에 가능하시면 본인이 직접 확인해 보는 습관을 가지시기 바랍니다. 

※ 백테스팅 결과는 실전과 다를 수 있으며 투자는 본인의 판단에 시작하시기 바랍니다. 

 

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