자산배분전략

Five Fold 자산배분전략

먼트리호 2022. 3. 4.
이번 포스팅에서 소개할 전략은 Scott Burn의 전략 시리즈 중 하나인 Five Fold 전략입니다. 제목과 같이 5개 ETF를 이용한 정적자산배분 전략입니다. 
Five Fold 자산배분전략

포트폴리오 소개

Scott Burn이 만든 9가지 Lazy 전략들 중 하나입니다. 
 
▶ Couch Potato Portfolio
 Margarita Portfolio
 Four Square Portfolio

2022.02.27 - [자산배분전략] - Four Square 자산배분전략

 Five-fold Portfolio
 Six Ways From Sunday Portfolio
 Seven Value Portfolio
 Seven Value 2 Portfolio
 Nine Emerging Portfolio
 10 Speed Portfolio
 

자산 배분 종목

전략의 종목과 비율을 아래와 같습니다. 
 
■ 20.00% US Total Stock Market (VTI)
 20.00% REITs (VNQ)
 20.00% International All-World ex-US (VEU)
 20.00% TIPS (VTIP)
 20.00% Non-US Bonds (BNDX)
 

백테스팅 결과

포트폴리오 성과 

▶ 전략명 :  Five Fold
▶백테스팅 기간: 2013-06-03 ~ 2022-03-03
▶ 리벨런싱 주기: 연간
▶ 전체수익률 : 80.59 %
▶ CAGR : 6.99 %
▶ MDD : -23.51 %
▶ 1개월 수익률 : 0.26 %
▶ 3개월 수익률 : -2.29 %
▶ 6개월 수익률 : -3.68 %
▶ 2021년 수익률 :  15.77%
 

전구간 수익률과 MDD

 
 

월간 수익률

MDD Best 10

 
 

Underwater 기간 Best 10

407일 동안 마이너스 상태로 있을 수 있습니다.
 

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