단순 전략 vs. 복잡한 거래
초등학생이라도 이해할 수 있는 단순 거래 전략과 미국 NASA에서 쓰일 범직한 복잡한 거래 전략중 승자는 누구일까요? 여러 투자 구루 및 각종 매체에서도 이야기 하듯이 단순한 거래 전략이 복잡한 거래 전략을 능가합니다. 거래 전략은 간단하고 쉬워야 합니다. 우리의 목표는 거래에 사용할 수 있는 간단한 자동 거래 전략을 만드는 것 입니다. 이번 포스팅에서는 단순 전략과 복잡한 거래 전략에 대해서 알아 보고록 하겠습니다.
변수나 매개변수가 거의 없는 단순한 거래 전략이 복잡한 전략보다 우수합니다.
복잡한 전략은 잘못될 가능성이 더 큽니다.
대신, 서로를 보완할 수 있는 많은 전략으로 포트폴리오를 만드세요.
변수를 제거하라
여러분 신호등과 도로표지판을 없애면 사고가 줄어든다는 사실, 알고 계셨나요?
도로에서 가장 중요한 것은 바로 보행자와 운전자의 안전입니다. 하지만, 오히려 많은 신호는 정작 신경써야하는 부분을 간과하게 만듭니다. 바로 눈앞에 있는 '신호' 만을 보고 운전을 하다 사고가 발생하는 경우가 다반사 입니다.
투자에서도 마찬가지 입니다. 화려한 수식과 지표는 쓰는 사람을 '뿌듯'하게 할지 모르나 정작 계좌는 부끄럽게 만듭니다. 초보일 수록 이런 경향은 커집니다. 왜냐하면 초보일 수록 성공을 위해서는 '무엇가' 복잡하고 더 발전된 것을 찾아야 한다고 믿기 때문입니다. (초보가 하는 대부분의 실수가 궁금하다면 아래 링크를 참고하세요. )
2022.03.29 - [보편적인 성공매매 원칙들] - 매매 1년차에 대부분이 하는 보편적인 실수
2022.04.02 - [보편적인 성공매매 원칙들] - 매매 2년차에 대부분이 하는 보편적인 실수
2022.04.17 - [보편적인 성공매매 원칙들] - 매매 3년차에 대부분 하는 실수
하지만 실제는 그 반대인 경우가 많습니다. 수익성 있는 거래는 단순한 전략을 찾고 계획을 따르는 것입니다. 최상의 또는 최적의 계획일 필요는 없지만 따르고 실행할 수 있는 "가장 단순한" 전략이어야 합니다.
투자가 어려운 이유는 무엇입니까?
모건 하우셀은 돈의 심리학 (Psychology of Money) 에서 엔지니어가 엔지니어링 외에는 많이 알지 못해도 성공적인 경력을 가질 수 있다고 씁니다. 치과 의사도 마찬가지입니다. 치과 의사는 다른 것을 많이 알 필요가 없습니다.
그러나 투자에서는 그렇지 않습니다. 투자에서는 약간의 수학, 심리학, 게임 이론, 역사 등이 필요합니다. 하지만 이런 것들을 몰라도 투자를 더 어렵게 만들지는 않겠지만 확실히 변화와 불확실성에 훨씬 더 취약하게 만듭니다.
더 적은 것이 더 큰 수익을 줍니다.
대부분의 경우 가장 쉽고 최상의 솔루션은 정보나 기준을 제거하는 것입니다. 좋은 퀀트는 일을 단순하게 만듭니다. (초보 퀀트 투자자라면 아래 책은 꼭 읽어 보세요)
2022.09.20 - [투자에 도움 되는 책들] - 퀀트 투자 초보자가 반드시 처음에 읽어야 하는 세 가지 책
아래 차트를 볼까요? 아주 간단한 지표 1개 PER와 가격만으로도 이렇게 훌륭한 수익을 가져다 줍니다. 기억하세요! 투자에서는 적을 수록 좋습니다.
2022.10.19 - [전략백서] - 수식 하나로 수익률 2배 만드는 PER 업그레이드 전략
많을 수록 편향이 커진다
많은 정보는 과신 편향으로 이어집니다. 판단을 내릴 수 있는 최소한의 정보만 있으면 더 많은 정보를 추가해도 결과가 향상되지 않습니다. 나심 탈레브는 바보를 파산시키는 가장 쉬운 방법은 많은 정보를 제공하는 것이라고 했습니다.
복잡성은 과최적 위험을 증가시킨다
커티스 페이스 (Curtis Faith)가 그의 책 (터틀의 방식)에서 언급했듯이 복잡한 전략은 과최적화 위험을 증가시킵니다. 버튼이 많으면 누르라고 하지 않아도 누르고 싶어지는 것이 인간 본성입니다. 투자에서도 변수가 많으면 인간은 이 변수를 조작하고 싶어지고, 결국 과거 결과에 끼워 맞추게 됩니다.
오컴의 면도날을 명심해야 합니다.
오컴의 윌리엄(1285-1347)은 두 가지 이론 중 가장 단순한 것이 항상 복잡한 이론보다 우선되어야 한다고 주장합니다. 이것은 모든 투자들이 머리 속에 가지고 있어야 하는 것입니다.
2022.09.11 - [전략백서] - [젠포트 수식 공개 001] 래리 코너스 - 더블세븐
2022.09.15 - [전략백서] - [젠포트 수식 공개 002] 래리 코너스 - 3 Day High/Low
2022.09.17 - [전략백서] - [젠포트 수식 공개 003] 래리 코너스 - MDU/MDD 전략
2022.09.21 - [전략백서] - 초보도 손쉽게 만드는 래리 윌리엄스 Smash Day 전략 젠포트 수식
2022.06.06 - [자동매매/왕초보 주식 자동매매] - 💥 일목균형표 구름대 젠포트 돌파전략
2022.09.28 - [전략백서] - 젠포트 ETF 월요일 반전 스윙 전략 (수식 공개)
2022.10.19 - [전략백서] - 수식 하나로 수익률 2배 만드는 PER 업그레이드 전략
결론
투자 전략을 개선할 때 더 많은 변수를 추가하는 것은 당연합니다. 그러나 이는 종종 잘못된 접근 방식입니다. 변수를 빼거나 제거하면 결과를 개선하는 동시에 과최적화 위험을 줄일 수 있습니다. 단순한 거래 전략이 복잡한 전략을 이깁니다. 그 자체로는 최고가 아닐 수 있는 많은 차선 전략은 전략 포트폴리오의 수익을 증가시킬 수 있습니다. 전략을 만들 때, 항상 이것을 명심하십시오.
2022.10.10 - [보편적인 성공매매 원칙들] - 거래에서 성배(Tho Holy Grail)는 있을까?
2022.10.08 - [투자에 도움 되는 책들] - 불확실한 주식 세계에서 성공하는 법
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